بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵-۵-  قلمرو تحقیق:.۱۱

• ساختار پایان نامه .۱۲

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه۱۴

۲-۱- مبانی نظری۱۵

۲-۱-۱ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM).16

۲-۱-۲- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT).17

۲-۱-۳- مدلهای عاملی۱۸

۲-۱-۴- مدل های چند عاملی۲۲

۲-۱-۵- مدل سه عاملی فاما و فرنچ. .۲۴

۲-۱-۶- معیار های اندازه گیری ریسک۲۶

۲-۱-۶-۱ میانگین موزون یکسان واریانس سهام.۲۶

۲-۱-۶-۲- میانگین ارزش وزنی واریانس سهام۲۷

۲-۱-۶-۳- میانه واریانس سهام. .۲۷

۲-۱-۶-۴- معیار بسامد پایین میانگین واریانس سهام.۲۸

۲-۱-۶-۵- نوسانات غیرسیستماتیک.۲۹

۲-۱-۷-نوسانات غیر سیستماتیک۳۰

۲-۱-۷-۱ تعریف نوسانات غیر سیستماتیک۳۰

۲-۱-۷-۲- اهمیت نوسانات غیرسیستماتیک.۳۱

۲-۲- پیشینه.۳۲

۲-۲-۱-رابطه مثبت میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی.۳۲

۲-۲-۲-رابطه منفی میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی۳۳

۲-۲-۳-تحقیقات خارجی۳۴

۲-۲-۴-تحقیقات داخلی۳۶

• فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه۴۰

۳-۱- نوع و روش مطالعه:.۴۰

۳-۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:۴۱

۳-۳- روش جمع­آوری داده­ ها:.۴۲

۳-۴- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آنها۴۲

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها:.۴۴

۳-۶- رویکرد مرتب سازی پرتفوی. .۴۴

۳-۷- تحلیل رگرسیون ۴۹

۳-۸- رگرسیون های سری زمانی۴۹

۳-۹- تحلیل داده های پنلی۵۰

• فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.۵۲

۴-۱- آماره های توصیفی.۵۲

۴-۲- داده های پنلی.۵۴

• فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.۵۷

۵-۱-خلاصه تحقیق ۵۷

۵-۲-نتایج آزمون فرضیات .۵۸

۵-۳- پیشنهاد کاربردی .۵۹

۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی۵۹

منابع و ماخذ ۶۰